Prognozy i symulacje

Załącz zadania, a ja je rozwiążę!

Prognozy i symulacje


Rozwijam swój kanał korepetytorski na platformie YouTube. Zapraszam:

Zagadnienia, z jakimi spotykam się w ramach prognozowania wraz z podziałem na etapy budowy modeli to:
Estymacja
– klasyczny model regresji liniowej dowolnej liczby zmiennych – klasyczna MNK (KMNK),
– modele nieliniowe,
– metoda naiwna,
– metoda średniej ruchomej prostej,
– metoda średniej ruchomej ważonej,
– liniowy model Holta,
– model Wintersa – wariant addytywny, wariant multiplikatywny,
– metoda wygładzania wykładniczego Browna,
– modele autoregresyjne typu AR,
– modele trendu, sezonowości,
– modele zgodne,
– inne modele adaptacyjne,
– modele ARIMA, AR, MA, ARMA.
Weryfikacja
– co do spełnienia oczekiwań i założeń modelu, zgodności z założeniami teorii, która posłużyła do jego budowy,
– testy parametryczne i nieparametryczne (jak w statystyce matematycznej):
lista testów
m.in.:
– test istotności dla wielu średnich z prób – test wariancji F,
– test istotności dla współczynnika determinacji w regresji – test F,
– test istotności dla parametrów strukturalnych w regresji – test t-Studenta,
– test chi^2 (chi kwadrat) na istotność korelacji,
– test chi^2 (chi kwadrat) na normalność rozkładu,
– testy normalności – m.in.: Jaque-Berry, Hellwiga, Shapiro-Wilka,
– testy: znaków, medianowy, losowości (np. reszt), liniowej postaci regresji,
– analiza autokorelacji – m.in.: test Durbina Watsona (DW), test Queinollie’a (Q), PACF (funkcja autokorelacji cząstkowej),
– analiza wariancji składnika resztowego – heteroskedastyczność reszt (homoskedastyczność),
– analiza stabilności parametrów modelu (m.in. test RESET, testy liniowości (na kwadraty, na logarytmy), test CUSUM, SQCUSUM, test Chowa),
– ocena jakości modelu, dokładności oszacowań, współczynnik zmienności resztowej, współczynnik determinacji,
– interpretacje parametrów strukturalnych wraz z błędami ich szacunku,
– przedziały ufności dla parametrów strukturalnych,
– koincydencja, współliniowość zmiennych.
Prognozowanie i symulacje
– prognozy punktowe i przedziałowe z oszacowanego modelu,
– ocena dopuszczalności prognoz (błędy prognozy typu ex ante),
– ocena trafności prognoz (błędy prognozy typu ex post),
– inne oceny jakości prognozy (Theila, Janusowy, MAPE, RSME i inne).
Inne
– zastosowanie innych analiz programu MS Excel w ekonometrii,
– modele: zgodne, VAR, jednowskaźnikowy Sharpa,
– inne niewymienione.

Pracuję w programach typu MS Excel, Gretl, SPSS, PAST, Statistica, WINqsb.
Polecam stronę poświęconą programowi Gretl.


– zapraszam zapoznać się z przykładowym zadaniem – już rozwiązanym.



Rozwijam swój kanał korepetytorski na platformie YouTube. Zapraszam:

Literatura podstawowa

  1. Kukuła K. (red), Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, WN PWN S.A., Warszawa 2016.
  2. Całczyński A., Rola badań operacyjnych w naukach ekonomicznych, ZN SPiZ Politechniki Radomskiej, Radom 2003.
  3. Grabowski W., Programowanie matematyczne, PWE, Warszawa, 1980.
  4. Guzik B., Sikora W., Elementy badań operacyjnych. AE w Poznaniu, Poznań 1994.
  5. Ignasiak E. (red), Badania operacyjne, PWE, Warszawa 2001.
  6. Kopańska-Bródka D., Optymalne decyzje inwestycyjne, AE Katowice, 1999.
  7. Całczyński A., Kędzierska-Stróż D.,Orzechowska D., Śleszyński Z., Elementy badań operacyjnych w zarządzaniu, Politechnika Radomska, Radom 2000.
  8. Mitchell G.H. Badania operacyjne metody i przykłady, WNT, Warszawa, 1977.
  9. Nowak E. Decyzyjne rachunki kosztów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
  10. Trzaskalik T. Wprowadzenie do badań operacyjnych, PWE, Warszawa 2003.
  11. Wagner H.N. Badania operacyjne. Zastosowania w zarządzaniu. PWE, Warszawa 1980.
  12. Kozubski, J. (2000) Wprowadzenie do badań operacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk,
  13. Wagner, H.M. (1980), Badania operacyjne, PWE, Warszawa
  14. Woźniak – Badania operacyjne w logistyce i zarządzaniu produkcją – 2011
  15. J. Wojciechowski, K. Pieńkosz – Grafy i sieci – 2013
  16. M. Malawski, A. Wieczorek, H. Sosnowska – Konkurencja i kooperacja – 2009
  17. W.Regel – 103 zadania z kombinatoryki i teorii grafów – Bila, 2008
  18. Kucharski – Zbiór zadań z badań operacyjnych – 2012
  19. D. G. Luenberger – Linear and Nonlinear Programming_Third Edition (International Series in Operations Research & Management Science) – 2008 D. Kopańska – Bródka, Metody badań operacyjnych w praktyce – 2010
  20. H. Adamczyk – Badania operacyjne -1999
  21. J. Kozubski – Wprowadzenie do badań operacyjnych -1999
  22. J.D. Williams – Wprowadzenie do teorii gier -1965
  23. M. Lipiec – Zajchowska – Wspomaganie procesów decyzyjnych – tom 3 – Badania operacyjne – 2003
  24. M. Sysło, J. Kowalik – Algorytmy optymalizacji dyskretnej -1999
  25. P. Pedregal – Introduction to Optimization eng – 2004
  26. T. Trzaskalik Badania operacyjne w planowaniu projektów 2009
  27. Z. Sarjusz – Wolski – Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie – 2000