Zagadnienia z ekonometrii
Specyfikacja
– zasady doboru zmiennych (m.in. metoda grafowa, Bartosiewicz, Nowaka, metoda pojemności informacyjnej Hellwiga, krokowa),
– dobór postaci analitycznej modelu,
– uliniowienie postaci i wartości zmiennych,
– kryterium Chauvenet.
Estymacja
– klasyczny model regresji liniowej dowolnej liczby zmiennych – klasyczna MNK (KMNK),
– modele liniowe,
– metoda naiwna,
– metoda średniej ruchomej prostej,
– metoda średniej ruchomej ważonej,
– liniowy model Holta,
– model Wintersa,
– metoda wygładzania wykładniczego Browna,
– modele autoregresyjne,
– modele trendu i sezonowości,
– modele ARIMA, AR, MA, ARMA.
Weryfikacja
– co do spełnienia oczekiwań i założeń modelu, zgodności z założeniami teorii, która posłużyła do jego budowy,
– testy parametryczne i nieparametryczne (jak w statystyce matematycznej):
lista testów
m.in.:
– test istotości dla wielu średnich z prób – test wariancji F,
– test istotości dla współczynnika determinacji w regresji – test F,
– test istotości dla parametrów strukturalnych w regresji – test t-Studenta,
– test chi^2 (chi kwadrat) na istotność korelacji,
– test chi^2 (chi kwadrat) na normalność rozkładu,
– testy normalności – m.in.: Jaque-Berry, Hellwiga, Shapiro-Wilka,
– testy: znaków, medianowy, losowości reszt,
– analiza autokorelacji – m.in.: test Durbina Watsona (DW), test Queinollie’a, PACF (funkcja autokorelacji cząstkowej),
– analiza wariancji składnika resztowego – heteroskedastyczność reszt (homoskedastyczność),
– analiza stabilności parametrów modelu (m.in. test RESET, testy liniowości (na kwadraty i logarytmy), test CUSUM, SQCUSUM, test Chowa),
– ocena jakości modelu, dokładności oszacowań, współczynnik zmienności resztowej, współczynnik determinacji,
– interpretacje parametrów strukturalnych wraz z błędami ich szacunku,
– koincydencja, współliniowość zmiennych.
Prognozowanie i symulacje
– prognozy z oszacowanego modelu – punktowe i przedziałowe,
– ocena dopuszczalności (błędy prognozy ex ante),
– ocena trafności (błędy prognozy ex post),
– inne oceny jakości prognozy.
Modele wielorównaniowe
– identyfikowalność modeli wielorównaniowych
– klasyfikacja typu modelu oraz dopuszczalnych metod jego estymacji,
– klasyfikacja zmiennych modelu,
– estymacja parametrów strukturalnych (KMNK, 2MNK, UMNK),
– postać standardowa, zredukowana modelu,
– interpretacja mnożników statycznych i dynamicznych,
– modele uliniowione (linearyzowane).
Inne
– zastosowanie dodatku programu MS Excel: Solver,
– zastosowanie innych analiz programu MS Excel w ekonometrii,
– modele progitowe, logitowe, funkcja logistyczna, inne modele deterministyczno-stochastyczne,
– modele: zgodne, VAR, jednowskaźnikowy Sharpa,
– inne niewymienione.
Polecam stronę poświęconą programowi Gretl.
Ponownie muszę przywrócić dział pobierania – przed zmianą strony www zawierał wszystkie tablice statystyczne, jakie posiadam.
Proszę o cierpliwość – kolejne ciekawe dodatki do nauki zamierzam umieszczać, jeśli znajdę w zasobach Internetu.
Warianty nazwy przedmiotu:
– Ekonometria stosowana,
– Prognozy i symulacje,
– Ekonometria finansowa,
– Matematyczne techniki zarządzania,
– Metody ilościowe w ekonomii,
– Metody ilościowe w zarządzaniu,
– Prognozowanie procesów ekonomicznych,
– Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych,
– Zastosowanie matematyki i ekonometrii w zarządzaniu.
Przykłady modelowania ekonometrycznego:
– Prognozowanie dowolnej kategorii ekonomicznej,
– Model wyjaśniający logarytm PKB w zależności od stopy bezrobocia (tzw. prawo Okuna),
– Model bazujący na bazie PWTNA dla konsumpcji, inwestycji, eksportu, importu, wydatków rządowych,
– Model wyjaśniający wielkość konsumpcji w zależności od wysokości PKB.
Nie wiesz, jak przygotować swój model ekonometryczny? Napisz do mnie, a przygotuje wzór! Możesz go zmodyfikować, rozszerzyć. Ułatwię naukę praktycznej ekonometrii dzięki bezpłatnym wskazówkom!
Procedura budowy modelu zgodnego przygotowana dla studentów dr Górki i dr Fałdzińskiego, którzy nie zdążyli przygotować się do zaliczenia z EiPPE na WNEiZ UMK. Zainteresowanych zapraszam na korepetycje do Torunia. 😉
Przejrzyj darmowe materiały edukacyjne do pobrania na:
– zapraszam zapoznać się z przykładowym zadaniem – już rozwiązanym.
Rozwijam swój kanał korepetytorski na platformie YouTube. Zapraszam.