Ekonometria

o działaności Plus Projekt

Ekonometria


Rozwijam swój kanał korepetytorski na platformie YouTube. Zapraszam:

Przykładowe 50 zadań. Zapoznaj się z nimi!.

Zagadnienia, z jakimi spotykam się w ramach ekonometrii wraz z podziałem na etapy budowy modeli:
Specyfikacja
– zasady doboru zmiennych (m.in. metoda grafowa, Bartosiewicz, Nowaka, metoda pojemności informacyjnej Hellwiga, krokowa),
– dobór postaci analitycznej modelu,
– uliniowienie postaci i wartości zmiennych,
– kryterium Chauvenet.
Estymacja
– klasyczny model regresji liniowej dowolnej liczby zmiennych – klasyczna MNK (KMNK),
– modele liniowe,
– metoda naiwna,
– metoda średniej ruchomej prostej,
– metoda średniej ruchomej ważonej,
– liniowy model Holta,
– model Wintersa,
– metoda wygładzania wykładniczego Browna,
– modele autoregresyjne,
– modele trendu i sezonowości,
– modele ARIMA, AR, MA, ARMA.
Weryfikacja
– co do spełnienia oczekiwań i założeń modelu, zgodności z założeniami teorii, która posłużyła do jego budowy,
– testy parametryczne i nieparametryczne (jak w statystyce matematycznej):
lista testów
m.in.:
– test istotości dla wielu średnich z prób – test wariancji F,
– test istotości dla współczynnika determinacji w regresji – test F,
– test istotości dla parametrów strukturalnych w regresji – test t-Studenta,
– test chi^2 (chi kwadrat) na istotność korelacji,
– test chi^2 (chi kwadrat) na normalność rozkładu,
– testy normalności – m.in.: Jaque-Berry, Hellwiga, Shapiro-Wilka,
– testy: znaków, medianowy, losowości reszt,
– analiza autokorelacji – m.in.: test Durbina Watsona (DW), test Queinollie’a, PACF (funkcja autokorelacji cząstkowej),
– analiza wariancji składnika resztowego – heteroskedastyczność reszt (homoskedastyczność),
– analiza stabilności parametrów modelu (m.in. test RESET, testy liniowości (na kwadraty i logarytmy), test CUSUM, SQCUSUM, test Chowa),
– ocena jakości modelu, dokładności oszacowań, współczynnik zmienności resztowej, współczynnik determinacji,
– interpretacje parametrów strukturalnych wraz z błędami ich szacunku,
– koincydencja, współliniowość zmiennych.
Prognozowanie i symulacje
– prognozy z oszacowanego modelu – punktowe i przedziałowe,
– ocena dopuszczalności (błędy prognozy ex ante),
– ocena trafności (błędy prognozy ex post),
– inne oceny jakości prognozy.
Modele wielorównaniowe
– identyfikowalność modeli wielorównaniowych
– klasyfikacja typu modelu oraz dopuszczalnych metod jego estymacji,
– klasyfikacja zmiennych modelu,
– estymacja parametrów strukturalnych (KMNK, 2MNK, UMNK),
– postać standardowa, zredukowana modelu,
– interpretacja mnożników statycznych i dynamicznych,
– modele uliniowione (linearyzowane).
Inne
– zastosowanie dodatku programu MS Excel: Solver,
– zastosowanie innych analiz programu MS Excel w ekonometrii,
– modele progitowe, logitowe, funkcja logistyczna, inne modele deterministyczno-stochastyczne,
– modele: zgodne, VAR, jednowskaźnikowy Sharpa,
– inne niewymienione.

Polecam stronę poświęconą programowi Gretl.

Ponownie muszę przywrócić dział pobierania – przed zmianą strony www zawierał wszystkie tablice statystyczne, jakie posiadam.
Proszę o cierpliwość – kolejne ciekawe dodatki do nauki zamierzam umieszczać, jeśli znajdę w zasobach Internetu.

Inne warianty nazwy przedmiotu:
– Ekonometria stosowana,
– Prognozy i symulacje,
– Ekonometria finansowa,
– Matematyczne techniki zarządzania,
– Metody ilościowe w ekonomii,

– Metody ilościowe w zarządzaniu,

– Prognozowanie procesów ekonomicznych,
– Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych,
– Zastosowanie matematyki i ekonometrii w zarządzaniu.

Przykłady modelowania ekonometrycznego:
– Prognozowanie dowolnej kategorii ekonomicznej,
– Model wyjaśniający logarytm PKB w zależności od stopy bezrobocia (tzw. prawo Okuna),
– Model bazujący na bazie PWTNA dla konsumpcji, inwestycji, eksportu, importu, wydatków rządowych,
– Model wyjaśniający wielkość konsumpcji w zależności od wysokości PKB.


Nie wiesz, jak przygotować swój model ekonometryczny? Napisz do mnie, a przygotuje wzór! Możesz go zmodyfikować, rozszerzyć. Ułatwię naukę praktycznej ekonometrii dzięki bezpłatym wskazówkom!

Procedura budowy modelu zgodnego przygotowana dla studentów dr Górki i dr Fałdzińskiego, którzy nie zdążyli przygotować się do zaliczenia z EiPPE na WNEiZ UMK. Zainteresowanych zapraszam na korepetycje do Torunia. 😉

Przejrzyj darmowe materiały edukacyjne do pobrania na:
– zapraszam zapoznać się z przykładowym zadaniem – już rozwiązanym.



Rozwijam swój kanał korepetytorski na platformie YouTube. Zapraszam:

Literatura podstawowa

  1. J. Gajda, Prognozowanie i symulacje a decyzje gospodarcze, Beck, Warszawa 2001,
  2. M. Cieślak, Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, PWN, Warszawa 2004,
  3. T. Szapiro, Decyzje menedżerskie z Excelem, PWE, Warszawa 2000,
  4. K. Kukuła, (red.) (1996), Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa,
  5. Maddala G.S. (2006), Ekonometria, PWN Warszawa,
  6. Strzała, K., T. Przechlewski (2002) Ekonometria inaczej, wyd. III, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot,
  7. B. R. Górecki, Podstawowy kurs nowoczesnej ekonomii.
  8. T. Kufel, Ekonometria Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
  9. Witkowska D. Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
  10. Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania. PWN, Warszawa 2004.
  11. G. Koop, Wprowadzenie do ekonometrii, PWN, 2015
  12. Ekonometria – praca zbiorowa pod red. M.Gruszczyńskiego i M.Podgórskiej, Oficyna Wydawnicza SGH
  13. W.Sadowski – Ekonometria, wyd. W.S.H.i P.
  14. G.C.Chow – Ekonometria, PWN
  15. Ekonometria w zadaniach i ćwiczeniach, W.Marcinkowska-Lewandowska, Oficyna Wydawnicza SGH,
  16. Zarys Metod ekonometrii. Zbiór Zadań, E.Nowak, PWN Warszawa
  17. A. Snarska, Statystyka. Ekonometria. Prognozowanie. Ćwiczenia z Excelem, Warszawa 2005,
  18. P. Dittmann, Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004,
  19. M. Gruszczyński, M. Podgórska (red.) (2003), Ekonometria, Wydawnictwo SGH, Warszawa,
  20. A. Welfe, Ekonometria Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2003,
  21. J.M. Wooldridge, Introductory Econometrics: A Modern Approach, South-Western Thomson Learning 2003,
  22. W.H. Greene, Econometric analysis, Macmillan, New York 2003.
  23. Sukiennik M., Prognozowanie i planowanie jako istotny czynnik rozwoju przedsiębiorstw przemysłu wydobywczego, Kwartalnik Górnictwo i Geoinżynieria Zeszyt 1, 2007.
  24. Cyplik P., Pruska Ż., Kupczyk M., Prognozowanie w logistyce. Metody i praktyczne zastosowanie, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2014.
  25. Gajda J., Prognozowanie i symulacje w ekonomii i zarządzaniu, Wydawnictwo C.H. Beck, 2017.
  26. Dittmann P. Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowanie, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków 2008.
  27. Czerwiński Z., Guzik B., Prognozowanie ekonometryczne, PWE Warszawa, 1980.
  28. Hellwig Z. ( red.), Zarys ekonometrii, PWE, Warszawa 1970.
  29. Nowak E. (red.), Prognozowanie gospodarcze, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1998.